PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с TOWFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		1.22%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%
TOWFX
Towpath Focus Fund		4.68%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 4.68%.

TGDVX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.98%
С начала года
1.22%
6 месяцев
4.95%
1 год
26.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.24%

TOWFX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.68%
6 месяцев
11.88%
1 год
26.30%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGPCXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TGCFXTGDVX с TSI
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с AFVLXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPX

Сравнение комиссий TGDVX и TOWFX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.91

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.62

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.49

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

12.81

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.91

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TOWFX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.65%, что больше доходности TOWFX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.65%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.74%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TOWFX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-96.18%

+35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-4.72%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-96.18%

+74.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-94.83%

+90.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-21.18%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.83%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TOWFX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.24%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

6.81%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.05%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

1,083.83%

-1,067.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

970.60%

-951.22%