Сравнение TGDVX с TGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).
TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и TGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGDVX и TGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.07% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 11.06% против 3.98% соответственно.
TGDVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.06%
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGDVX и TGEIX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGEIX в 0.85%.
Доходность на риск
TGDVX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск
TGDVX
TGEIX
Сравнение TGDVX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGDVX | TGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.10 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.99 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.18 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 9.21 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGDVX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.10 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TGDVX и TGEIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и TGEIX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TGEIX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 24.93% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и TGEIX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGDVX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -46.33% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -4.70% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -29.53% | +8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -29.74% | -12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.70% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.28% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.11% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и TGEIX
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGDVX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.87% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 3.11% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 4.96% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 6.58% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 7.70% | +11.68% |