Сравнение TGCFX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCFX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCFX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | -0.21% | 7.51% | 0.75% | 5.61% | -14.25% | -1.27% | 8.79% | 8.75% | 0.09% | 3.23% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCFX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.53% соответственно.
TGCFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.66%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCFX и LSSAX
TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
TGCFX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
TGCFX
LSSAX
Сравнение TGCFX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCFX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.49 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.41 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 10.00 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.61 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TGCFX и LSSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCFX и LSSAX
Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | 4.11% | 4.51% | 4.34% | 3.66% | 2.22% | 1.56% | 4.14% | 2.63% | 2.57% | 2.17% | 2.95% | 2.59% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок TGCFX и LSSAX
Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -16.40% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.45% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -16.40% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -16.40% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.53% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -1.98% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.84% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCFX и LSSAX
TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCFX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.24% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.68% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 4.69% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 5.73% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 4.39% | +0.81% |