Сравнение TGCEX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и VIGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TGCEX TCW Select Equities Fund	-11.75%	10.77%	30.65%	44.34%	-36.51%	25.84%	39.32%	36.03%	2.42%	32.85%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	-10.40%	19.43%	32.67%	46.76%	-33.14%	27.26%	40.18%	37.23%	-3.35%	27.80%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции TGCEX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.02% соответственно.

TGCEX

1 день: 3.48%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -11.75%

6 месяцев: -13.25%

1 год: 6.48%

3 года*: 17.41%

5 лет*: 7.59%

10 лет*: 14.14%

VIGAX

1 день: 3.99%

1 месяц: -5.48%

С начала года: -10.40%

6 месяцев: -9.20%

1 год: 17.18%

3 года*: 21.13%

5 лет*: 11.42%

10 лет*: 16.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TCW Select Equities Fund

Название символа

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TGCEX:

TGCEX с VOO TGCEX с TGEIX TGCEX с TGWIX TGCEX с TGHYX TGCEX с TGCFX TGCEX с TGPCX TGCEX с TGGBX

Часто сравнивают с VIGAX:

VIGAX с VUG VIGAX с INDEX VIGAX с VVIAX VIGAX с VWUAX VIGAX с SCHG VIGAX с FLCNX VIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий TGCEX и VIGAX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

TGCEX

TCW Select Equities Fund

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TGCEX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGCEX	VIGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.33	0.80	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	1.30	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.18	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	1.11	-0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.14	3.96	-2.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGCEX	VIGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33	0.80	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.51	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.75	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.44	-0.09

Корреляция

Корреляция между TGCEX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и VIGAX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TGCEX TCW Select Equities Fund	14.26%	12.58%	15.71%	12.24%	20.14%	12.87%	7.11%	9.06%	16.70%	26.37%	6.68%	7.52%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.44%	0.40%	0.46%	0.57%	0.69%	0.47%	0.66%	0.94%	1.31%	1.14%	1.39%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и VIGAX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGCEX	VIGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.61%	-50.66%	-12.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.31%	-16.51%	-3.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.96%	-35.63%	-7.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.96%	-35.63%	-7.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.53%	-13.18%	-4.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.74%	-12.02%	-4.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.55%	4.64%	+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и VIGAX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 6.76% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGCEX	VIGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.76%	7.01%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.01%	12.73%	+0.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.57%	22.99%	-0.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.15%	22.36%	+0.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.50%	21.53%	+0.97%

Сравнение TGCEX с VIGAX

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и VIGAX

Сравнение доходности по годам TGCEX и VIGAX

Доходность по периодам

TGCEX

VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGCEX и VIGAX

Доходность на риск

TGCEX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

TGCEX

VIGAX

Сравнение TGCEX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGCEX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и VIGAX

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и VIGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и VIGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)