Сравнение TGCEX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCEX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCEX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | -11.75% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции TGCEX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.52% соответственно.
TGCEX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.14%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCEX и TILIX
TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
TGCEX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
TGCEX
TILIX
Сравнение TGCEX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCEX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.35 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 3.32 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCEX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TGCEX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCEX и TILIX
Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.26% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок TGCEX и TILIX
Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCEX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -50.54% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -16.24% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.96% | -32.68% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -32.68% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -13.10% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -7.77% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 4.73% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCEX и TILIX
TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.76% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCEX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.72% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 12.38% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 22.61% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 21.50% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 21.04% | +1.46% |