Сравнение TGCEX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TGCEX TCW Select Equities Fund	-11.75%	10.77%	30.65%	44.34%	-36.51%	25.84%	39.32%	36.03%	2.42%	30.86%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

TGCEX

1 день: 3.48%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -11.75%

6 месяцев: -13.25%

1 год: 6.48%

3 года*: 17.41%

5 лет*: 7.59%

10 лет*: 14.14%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TCW Select Equities Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TGCEX:

TGCEX с VOO TGCEX с TGEIX TGCEX с TGWIX TGCEX с TGHYX TGCEX с TGCFX TGCEX с TGPCX TGCEX с TGGBX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TGCEX и FSPGX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TGCEX

TCW Select Equities Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGCEX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.33	0.84	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	1.36	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.19	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	1.17	-0.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.14	4.02	-2.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGCEX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33	0.84	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.58	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.80	-0.45

Корреляция

Корреляция между TGCEX и FSPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и FSPGX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TGCEX TCW Select Equities Fund	14.26%	12.58%	15.71%	12.24%	20.14%	12.87%	7.11%	9.06%	16.70%	26.37%	6.68%	7.52%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и FSPGX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGCEX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.61%	-32.66%	-30.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.31%	-16.17%	-4.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.96%	-32.66%	-10.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.53%	-13.03%	-4.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.74%	-6.43%	-10.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.55%	4.70%	+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и FSPGX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.76% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGCEX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.76%	6.71%	+0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.01%	12.37%	+0.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.57%	22.58%	-0.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.15%	21.52%	+1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.50%	21.66%	+0.84%

Сравнение TGCEX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и FSPGX

Сравнение доходности по годам TGCEX и FSPGX

Доходность по периодам

TGCEX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGCEX и FSPGX

Доходность на риск

TGCEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

TGCEX

FSPGX

Сравнение TGCEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGCEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)