PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGBT.DE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TGBT.DE с EURUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGBT.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while EURUSD=X (EUR/USD) is a currency. Over the past 5 years, TGBT.DE returned -2.05%/yr vs -0.00%/yr for EURUSD=X. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGBT.DE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TGBT.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у EURUSD=X с доходностью 0.02%.

TGBT.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.56%
1 год
0.78%
3 года*
2.64%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

EURUSD=X

1 день
0.03%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.00%
1 год
0.02%
3 года*
0.01%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGBT.DE и EURUSD=X

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGBT.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		-0.51%2.54%1.35%7.34%-18.19%-2.64%3.34%5.03%0.26%
EURUSD=X
EUR/USD		0.02%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.27%-0.16%

Correlation

The correlation between TGBT.DE and EURUSD=X is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

EUR/USD

Часто сравнивают с TGBT.DE:
TGBT.DE с IGOVTGBT.DE с VGEB.DETGBT.DE с GLDTGBT.DE с DAVV.DETGBT.DE с D5BC.DETGBT.DE с IBCA.DETGBT.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

TGBT.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGBT.DE
Ранг доходности на риск TGBT.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGBT.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGBT.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGBT.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGBT.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGBT.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGBT.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGBT.DEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.02

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
0.03

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.03

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.15

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGBT.DE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGBT.DE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGBT.DE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGBT.DEEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.00

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TGBT.DE и EURUSD=X

Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGBT.DEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-1.76%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-0.43%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-0.81%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-0.81%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.72%

-11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-0.72%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.09%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TGBT.DE и EURUSD=X

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGBT.DEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.23%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

0.56%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

0.75%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

0.74%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

1.15%

+4.52%

Часто задаваемые вопросы

TGBT.DE and EURUSD=X have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGBT.DE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор