Сравнение TGBT.DE с EURUSD=X
TGBT.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 5 years, TGBT.DE returned -1.78%/yr vs 0.01%/yr for EURUSD=X. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TGBT.DE торгуется в EUR, в то время как EURUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EURUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 0.04%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
EURUSD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 0.56% | 2.52% | 1.39% | 7.34% | -18.19% | -2.65% | 3.36% | 5.02% | 0.81% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | 0.01% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.27% | -0.17% |
Correlation
The correlation between TGBT.DE and EURUSD=X is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
EURUSD=X
Сравнение TGBT.DE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGBT.DE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.05 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 0.22 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и EURUSD=X
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGBT.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -1.76% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -0.43% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.43% | -0.81% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -0.81% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.94% | -0.70% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -0.72% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.10% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и EURUSD=X
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.18% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 0.58% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 0.75% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 0.74% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 1.14% | +4.55% |
Часто задаваемые вопросы
TGBT.DE and EURUSD=X have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGBT.DE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор