Сравнение TGBT.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
TGBT.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.47% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 3.34% | 5.03% | 0.26% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 1.84% |
Разные валюты инструментов
TGBT.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGBT.DE и GLD
TGBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
GLD
Сравнение TGBT.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGBT.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.55 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.99 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.32 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 8.00 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGBT.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.55 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 1.34 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.67 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TGBT.DE и GLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGBT.DE и GLD
Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 2.36% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и GLD
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGBT.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -45.56% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -19.21% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.03% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -11.71% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -16.17% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 5.25% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и GLD
Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) составляет 1.94%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 10.37% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 23.27% | -20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 25.71% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 16.48% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 14.82% | -9.16% |