Сравнение TGBT.DE с VGEB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE).
TGBT.DE и VGEB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. VGEB.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и VGEB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.47% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 3.34% | 5.03% | 0.26% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -0.52% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VGEB.DE с доходностью -0.52%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGBT.DE и VGEB.DE
TGBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
VGEB.DE
Сравнение TGBT.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGBT.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.37 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.34 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 1.19 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGBT.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TGBT.DE и VGEB.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGBT.DE и VGEB.DE
Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности VGEB.DE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 2.36% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, примерно равная максимальной просадке VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и VGEB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGBT.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -22.15% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -3.43% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.25% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -14.21% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.73% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.98% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и VGEB.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеют волатильность 1.94% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.89% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.58% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.78% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.24% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.51% | +0.15% |