PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGBT.DE с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGBT.DE с IGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

TGBT.DE и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TGBT.DE и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGBT.DE и IGOV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGBT.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		-0.47%2.54%1.35%7.34%-18.19%-2.64%3.34%5.03%0.26%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		0.33%-3.09%-0.33%2.40%-17.24%-2.46%1.74%6.10%0.27%
Разные валюты инструментов

TGBT.DE торгуется в EUR, в то время как IGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IGOV с доходностью 0.33%.

TGBT.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.19%
3 года*
2.68%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
—

IGOV

1 день
0.15%
1 месяц
-2.10%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-1.47%
3 года*
-0.71%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
-1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TGBT.DE:
TGBT.DE с GLDTGBT.DE с DAVV.DETGBT.DE с VGEB.DETGBT.DE с D5BC.DETGBT.DE с TRET.DETGBT.DE с EL4S.DETGBT.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Сравнение комиссий TGBT.DE и IGOV

TGBT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
TGBT.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Доходность на риск

TGBT.DE vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGBT.DE
Ранг доходности на риск TGBT.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGBT.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGBT.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGBT.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGBT.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGBT.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGBT.DE c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGBT.DEIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

-0.33

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

-0.40

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.28

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

-0.55

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGBT.DE vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGBT.DE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGBT.DE и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGBT.DEIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.33

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.12

-0.22

Корреляция

Корреляция между TGBT.DE и IGOV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGBT.DE и IGOV

Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGBT.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		2.36%2.17%1.13%0.57%0.60%0.77%0.75%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок TGBT.DE и IGOV

Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки IGOV в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

TGBT.DEIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-35.88%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-5.70%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-33.17%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-24.53%

+12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.89%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.15%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TGBT.DE и IGOV

Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGBT.DEIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.32%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

3.08%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.52%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

6.54%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

5.83%

-0.17%