Сравнение TGBT.DE с IBCA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE).
TGBT.DE и IBCA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и IBCA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.47% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 3.34% | 5.03% | 0.26% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.26% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью -0.26%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
IBCA.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGBT.DE и IBCA.DE
И TGBT.DE, и IBCA.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
IBCA.DE
Сравнение TGBT.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGBT.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.50 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.11 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 5.13 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGBT.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.46 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.24 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TGBT.DE и IBCA.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGBT.DE и IBCA.DE
Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IBCA.DE в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 2.36% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и IBCA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGBT.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -8.31% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -1.14% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -5.24% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -0.87% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -1.03% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.25% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и IBCA.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.77% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.89% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.10% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 1.50% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 3.80% | +1.86% |