Сравнение TFTIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TFTIX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFTIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | -5.28% | 18.80% | 14.28% | 20.02% | -17.71% | 16.37% | 17.42% | 26.21% | -9.90% | 20.54% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TFTIX показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции TFTIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.82% соответственно.
TFTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.94%
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFTIX и VIIIX
TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFTIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
TFTIX
VIIIX
Сравнение TFTIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFTIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.14 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFTIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TFTIX и VIIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFTIX и VIIIX
Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | 7.75% | 7.34% | 3.79% | 2.01% | 8.81% | 11.71% | 6.91% | 5.63% | 5.37% | 0.84% | 3.85% | 3.53% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TFTIX и VIIIX
Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFTIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.99% | -55.18% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.12% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -24.50% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -33.79% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -8.90% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -10.07% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.49% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFTIX и VIIIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFTIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.24% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.08% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.13% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.85% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.02% | -2.09% |