PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFTIX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFTIX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TFTIX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFTIX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		-2.67%18.80%14.28%20.02%-17.71%16.37%17.42%26.21%-9.90%20.54%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TFTIX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VFIFX немного впереди с 10.57%.

TFTIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.15%
1 год
17.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.23%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с TFTIX:
TFTIX с TTRIXTFTIX с VFV.TOTFTIX с VFFVXTFTIX с SPYTFTIX с VINIXTFTIX с VIIIXTFTIX с FFGZX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий TFTIX и VFIFX

TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

TFTIX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFTIX
Ранг доходности на риск TFTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFTIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFTIXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.96

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.93

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.80

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFTIX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFTIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFTIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFTIXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между TFTIX и VFIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFTIX и VFIFX

Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		7.54%7.34%3.79%2.01%8.81%11.71%6.91%5.63%5.37%0.84%3.85%3.53%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TFTIX и VFIFX

Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFTIXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.99%

-51.68%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-10.52%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-25.40%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-31.36%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.48%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.93%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.31%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TFTIX и VFIFX

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.70% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFTIXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.57%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

8.91%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

14.98%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.12%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.07%

+0.89%