Сравнение TFTIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TFTIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFTIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | -2.67% | 18.80% | 14.28% | 20.02% | -17.71% | 16.37% | 17.42% | 26.21% | -9.90% | 20.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TFTIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.06% соответственно.
TFTIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.23%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFTIX и SPY
TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFTIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TFTIX
SPY
Сравнение TFTIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFTIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.27 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFTIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.96 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TFTIX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFTIX и SPY
Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | 7.54% | 7.34% | 3.79% | 2.01% | 8.81% | 11.71% | 6.91% | 5.63% | 5.37% | 0.84% | 3.85% | 3.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TFTIX и SPY
Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFTIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.99% | -55.19% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.05% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -24.50% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -33.72% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -5.53% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -9.09% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.54% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFTIX и SPY
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFTIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.35% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.50% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 19.06% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.06% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.92% | -1.96% |