PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFTIX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFTIX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TFTIX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFTIX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		-2.67%18.80%14.28%20.02%-17.71%16.37%17.42%26.21%-9.90%20.54%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TFTIX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.23% против 3.95% соответственно.

TFTIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.15%
1 год
17.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.23%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с TFTIX:
TFTIX с TTRIXTFTIX с VFIFXTFTIX с VFV.TOTFTIX с VFFVXTFTIX с SPYTFTIX с VINIXTFTIX с VIIIX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий TFTIX и FFGZX

TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

TFTIX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFTIX
Ранг доходности на риск TFTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFTIX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFTIXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.65

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.33

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.23

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.26

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFTIX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFTIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFTIX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFTIXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.90

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между TFTIX и FFGZX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFTIX и FFGZX

Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		7.54%7.34%3.79%2.01%8.81%11.71%6.91%5.63%5.37%0.84%3.85%3.53%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TFTIX и FFGZX

Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFTIXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.99%

-14.94%

-37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-3.33%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-14.94%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-14.94%

-17.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-2.30%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-2.29%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.80%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TFTIX и FFGZX

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFTIXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.06%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.89%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

4.42%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

5.04%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

4.39%

+11.57%