Сравнение TFTIX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TFTIX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFTIX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | -5.28% | 18.80% | 14.28% | 20.02% | -17.71% | 16.37% | 17.42% | 26.21% | -9.90% | 20.54% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TFTIX показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TFTIX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.53% соответственно.
TFTIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 9.94%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFTIX и TISCX
TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFTIX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TFTIX
TISCX
Сравнение TFTIX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFTIX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.59 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFTIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TFTIX и TISCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFTIX и TISCX
Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что меньше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | 7.75% | 7.34% | 3.79% | 2.01% | 8.81% | 11.71% | 6.91% | 5.63% | 5.37% | 0.84% | 3.85% | 3.53% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TFTIX и TISCX
Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, примерно равная максимальной просадке TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFTIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.99% | -54.65% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.07% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -28.29% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -34.89% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -9.71% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -10.15% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.50% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFTIX и TISCX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFTIX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.32% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.91% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 17.92% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 19.28% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.35% | -3.42% |