Сравнение TFPN с NMBL
TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFPN charges 1.10%/yr vs 1.99%/yr for NMBL.
Доходность
Сравнение доходности TFPN и NMBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у NMBL с доходностью 7.61%.
TFPN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 27.12%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NMBL
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPN и NMBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 27.12% | 0.69% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 7.61% | -0.27% |
Correlation
The correlation between TFPN and NMBL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPN vs. NMBL — Ранг доходности на риск
TFPN
NMBL
Сравнение TFPN c NMBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPN | NMBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPN | NMBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TFPN и NMBL
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки NMBL в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и NMBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPN | NMBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -8.05% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -1.92% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и NMBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPN | NMBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.20% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 12.20% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 12.20% | +0.32% |
Сравнение комиссий TFPN и NMBL
TFPN берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NMBL в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и NMBL
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NMBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.86% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
TFPN and NMBL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFPN is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFPN is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
NMBL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and NovaTide. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 1.99% for NMBL.
Подберите оптимальное распределение для TFPN и NMBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор