PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFPN с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

TFPN и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TFPN и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPN и GRNY

2026 (YTD)20252024
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		10.08%3.61%0.10%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

TFPN

1 день
1.68%
1 месяц
-4.60%
С начала года
10.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с VIGTFPN с VOOTFPN с CTATFPN с BLNDX
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий TFPN и GRNY

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.

TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Доходность на риск

TFPN vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.26

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.86

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.41

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

7.89

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа GRNY равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.26

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между TFPN и GRNY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и GRNY

Ни TFPN, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFPN и GRNY

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPNGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-24.18%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-13.36%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-8.39%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.33%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.08%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и GRNY

Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 5.44%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPNGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.27%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

14.35%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

24.51%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

24.00%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

24.00%

-11.58%