PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFPM с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TFPM и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPM и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		4.63%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

TFPM

1 день
5.60%
1 месяц
-15.96%
С начала года
4.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
82.66%
3 года*
34.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с RGLDTFPM с OGC.TO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Доходность на риск

TFPM vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPMGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.82

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.25

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.71

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

10.04

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPM vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPMGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.09

-0.11

Корреляция

Корреляция между TFPM и GLDM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и GLDM

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.66%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и GLDM

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPMGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-21.63%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-19.14%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-13.19%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-6.04%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

5.16%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и GLDM

Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что TFPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPMGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

11.01%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

24.07%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.13%

27.57%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

17.65%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

16.77%

+20.28%