PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с TGRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs 11.59% for TGRT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -0.52%.

TFNS

1 день
-0.43%
1 месяц
3.27%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.16%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.59%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и TGRT

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-0.33%11.06%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-0.52%13.96%

Correlation

The correlation between TFNS and TGRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов TFNS и TGRT

Секторы
TFNS
TGRT

Финансовые услуги

96.9%
5.3%

Технологии

2.0%
53.9%

Промышленность

1.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.5%

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
TGRT
5.3%

Технологии

TFNS
2.0%
TGRT
53.9%

Промышленность

TFNS
1.1%
TGRT
5.1%

Сырьевые материалы

TFNS

-

TGRT
0.3%

Коммуникационные услуги

TFNS

-

TGRT
14.2%

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

TGRT
11.5%

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

TGRT
1.5%

Энергетика

TFNS

-

TGRT
0.2%

Здравоохранение

TFNS

-

TGRT
8.0%

Недвижимость

TFNS

-

TGRT

-

Коммунальные услуги

TFNS

-

TGRT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXO
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

TFNS vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.69

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.04

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.65

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

2.08

-0.25

TFNS vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRT равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и TGRT

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-22.04%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-17.89%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-7.37%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.31%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.59%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 4.10%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.55%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.56%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

16.95%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

19.23%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.23%

-4.22%

Сравнение комиссий TFNS и TGRT

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и TGRT

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности TGRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and TGRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (6.55%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TGRT leads with 11.59% vs 9.47% for TFNS. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRT has performed better with a 11.59% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

TFNS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.08% for TGRT.

TFNS is categorized as Financials Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.38% for TGRT.

TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор