PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с TCAF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs 16.10% for TCAF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 4.97%.

TFNS

1 день
-0.43%
1 месяц
3.27%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-2.16%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.07%
1 месяц
-1.26%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.13%
1 год
16.10%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и TCAF

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-0.33%11.06%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.97%11.63%

Correlation

The correlation between TFNS and TCAF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between TFNS and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и TCAF

Секторы
TFNS
TCAF

Финансовые услуги

96.9%
6.1%

Технологии

2.0%
34.0%

Промышленность

1.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

17.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Финансовые услуги

TFNS
96.9%
TCAF
6.1%

Технологии

TFNS
2.0%
TCAF
34.0%

Промышленность

TFNS
1.1%
TCAF
4.7%

Сырьевые материалы

TFNS

-

TCAF
0.1%

Коммуникационные услуги

TFNS

-

TCAF
10.5%

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

TCAF
12.4%

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

TCAF
3.3%

Энергетика

TFNS

-

TCAF
2.6%

Здравоохранение

TFNS

-

TCAF
17.6%

Недвижимость

TFNS

-

TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

TFNS

-

TCAF
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с VFHTFNS с KBWBTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с FXO
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TFNS vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.35

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.89

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.43

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

5.59

-3.77

TFNS vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TCAF равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и TCAF

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-16.37%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.33%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.41%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.07%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.89%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и TCAF

T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 4.10% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.19%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.38%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

11.95%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.00%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

14.00%

+1.01%

Сравнение комиссий TFNS и TCAF

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и TCAF

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.49%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and TCAF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAF has higher volatility (4.19%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TCAF leads with 16.10% vs 9.47% for TFNS. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 16.10% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

TFNS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.48% for TCAF.

TFNS is categorized as Financials Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.31% for TCAF.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор