PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFNS с IXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFNS с IXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares Global Financials ETF (IXG).

TFNS и IXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TFNS и IXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares Global Financials ETF (IXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFNS и IXG

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%
IXG
iShares Global Financials ETF		-4.77%12.56%

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у IXG с доходностью -4.77%.

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXG

1 день
0.90%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-0.02%
1 год
14.24%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.07%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

iShares Global Financials ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWDTFNS с XLFTFNS с KBWBTFNS с EUFNTFNS с PBDCTFNS с VFH
Часто сравнивают с IXG:
IXG с XLFIXG с IYGIXG с IYFIXG с VFHIXG с WFIN.ASIXG с FXOIXG с KBWB

Сравнение комиссий TFNS и IXG

TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IXG в 0.46%.

IXG
iShares Global Financials ETF
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF

Доходность на риск

TFNS vs. IXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
IXG
Ранг доходности на риск IXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c IXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и iShares Global Financials ETF (IXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TFNS vs. IXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFNSIXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.23

-0.15

Корреляция

Корреляция между TFNS и IXG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и IXG

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IXG в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.14%2.04%2.64%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TFNS и IXG

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки IXG в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и IXG.

Загрузка...

Показатели просадок

TFNSIXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-78.42%

+64.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-7.30%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-19.87%

+16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и IXG

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFNSIXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

18.13%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.29%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

20.15%

-4.69%