Сравнение TFNS с FDIQ
TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds. TFNS is actively managed, while FDIQ is passively managed. Over the past year, TFNS returned 9.47% vs 13.57% for FDIQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for FDIQ.
Доходность
Сравнение доходности TFNS и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 2.62%.
TFNS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам TFNS и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -0.33% | 11.06% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.62% | 10.37% |
Correlation
The correlation between TFNS and FDIQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between TFNS and FDIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFNS vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
TFNS
FDIQ
Сравнение TFNS c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFNS | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.94 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.75 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFNS и FDIQ
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFNS | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -52.86% | +38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -14.44% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -14.44% | +11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -11.55% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.94% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и FDIQ
Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 4.10%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFNS | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.76% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 14.31% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 22.13% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 28.55% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 31.04% | -16.03% |
Сравнение комиссий TFNS и FDIQ
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и FDIQ
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FDIQ в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFNS and FDIQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIQ has higher volatility (5.76%) compared to TFNS (4.10%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs FDIQ's -52.86%.
On 1-year performance, FDIQ leads with 13.57% vs 9.47% for TFNS. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIQ has performed better with a 13.57% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.49% for TFNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.35% for FDIQ.
TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFNS и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор