PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с TSPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

TFLR и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и TSPA

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью -3.53%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO

Сравнение комиссий TFLR и TSPA

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TFLR vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRTSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.50

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

6.91

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.69

+1.42

Корреляция

Корреляция между TFLR и TSPA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и TSPA

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TSPA в 0.65%

TTM20252024202320222021
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и TSPA

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLRTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-24.72%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-12.06%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-5.65%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.66%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.62%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.89%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLRTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

5.70%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

9.90%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

18.10%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

17.14%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

17.14%

-13.40%