PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TFLR и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и TBUX

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%6.39%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с FLTR
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TFLR и TBUX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TFLR vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

5.76

-4.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

9.93

-8.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.61

-1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

14.61

-12.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

99.09

-90.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

5.76

-4.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

3.81

-1.70

Корреляция

Корреляция между TFLR и TBUX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и TBUX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и TBUX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLRTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-1.79%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-0.33%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.02%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.29%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.05%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и TBUX

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLRTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.25%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.44%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

0.84%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

1.08%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

1.08%

+2.66%