PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с PRCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLR с PRCHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) are both funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TFLR returned 5.24% vs 11.41% for PRCHX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for PRCHX.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и PRCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у PRCHX с доходностью 2.61%.

TFLR

1 день
0.00%
1 месяц
-0.07%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.24%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRCHX

1 день
0.68%
1 месяц
-0.41%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.48%
1 год
11.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLR и PRCHX

2026 (YTD)202520242023
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		1.17%6.57%8.77%1.69%
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.61%13.68%8.92%3.12%

Correlation

The correlation between TFLR and PRCHX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с JPLDTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с ICLO
Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX

Доходность на риск

TFLR vs. PRCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c PRCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFLRPRCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.16

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.07

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.63

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

12.99

-1.95

TFLR vs. PRCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCHX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и PRCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFLR и PRCHX

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки PRCHX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и PRCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLRPRCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-6.10%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-4.50%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.37%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.65%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.91%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и PRCHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.43%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLRPRCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.18%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

4.44%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

5.46%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

6.56%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

6.56%

-2.90%

Сравнение комиссий TFLR и PRCHX

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PRCHX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и PRCHX

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности PRCHX в 5.20%

ПозицияTTM2025202420232022
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.20%5.08%3.22%0.27%0.00%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.78%6.93%8.18%7.76%0.58%

Часто задаваемые вопросы

TFLR and PRCHX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCHX has higher volatility (2.18%) compared to TFLR (0.43%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs PRCHX's -6.10%.

TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLR и PRCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор