Сравнение TFLO с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
TFLO и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.09% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.58%.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и XONE
TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFLO vs. XONE — Ранг доходности на риск
TFLO
XONE
Сравнение TFLO c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | 6.31 | +7.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | 13.53 | +31.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 3.03 | +7.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | 19.73 | +187.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | 88.12 | +647.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | 6.31 | +7.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 4.94 | -3.97 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и XONE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и XONE
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и XONE
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -0.40% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.20% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.05% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и XONE
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.21% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.34% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 0.61% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 0.87% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 0.87% | -0.37% |