PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с VFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOVFISX
Дох-ть с нач. г.2.62%0.81%
Дох-ть за 1 год5.46%3.69%
Дох-ть за 3 года3.23%-0.35%
Дох-ть за 5 лет2.23%0.75%
Дох-ть за 10 лет1.69%0.97%
Коэф-т Шарпа15.171.32
Дневная вол-ть0.36%2.79%
Макс. просадка-5.01%-6.87%
Текущая просадка0.00%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TFLO и VFISX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и VFISX

С начала года, TFLO показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции VFISX по среднегодовой доходности: 1.69% против 0.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.75%
1.26%
TFLO
VFISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Сравнение комиссий TFLO и VFISX

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0059.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5014.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 139.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00139.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 932.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00932.79
VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 6.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.93

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и VFISX

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.17, что выше коэффициента Шарпа VFISX равного 1.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и VFISX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.17
1.32
TFLO
VFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и VFISX

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности VFISX в 4.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.29%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%0.00%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.34%3.95%1.93%0.54%2.21%2.38%2.10%1.16%1.19%0.84%0.58%0.47%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и VFISX

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки VFISX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и VFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-1.52%
TFLO
VFISX

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и VFISX

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.11%
0.83%
TFLO
VFISX