PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFLO с VFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLO с VFISX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX).

TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFLO или VFISX.

Корреляция

Корреляция между TFLO и VFISX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFLO:

15.07

VFISX:

2.06

Коэф-т Сортино

TFLO:

51.73

VFISX:

3.45

Коэф-т Омега

TFLO:

12.09

VFISX:

1.45

Коэф-т Кальмара

TFLO:

189.91

VFISX:

1.31

Коэф-т Мартина

TFLO:

806.81

VFISX:

9.19

Индекс Язвы

TFLO:

0.01%

VFISX:

0.56%

Дневная вол-ть

TFLO:

0.32%

VFISX:

2.52%

Макс. просадка

TFLO:

-5.01%

VFISX:

-8.22%

Текущая просадка

TFLO:

0.00%

VFISX:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции VFISX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.09% соответственно.

TFLO

С начала года

1.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.25%

1 год

4.79%

5 лет

2.77%

10 лет

2.04%

VFISX

С начала года

1.42%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.01%

1 год

5.15%

5 лет

0.42%

10 лет

1.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TFLO и VFISX

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFLO и VFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг риск-скорректированной доходности VFISX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFLO c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.07, что выше коэффициента Шарпа VFISX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и VFISX

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VFISX в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.72%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.89%4.38%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и VFISX

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки VFISX в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и VFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и VFISX

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.11%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...