Сравнение TFLO с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
TFLO и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLO и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 0.61% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и THTA
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
TFLO vs. THTA — Ранг доходности на риск
TFLO
THTA
Сравнение TFLO c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | -0.26 | +14.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | -0.11 | +45.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 0.95 | +10.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | -0.23 | +207.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | -0.46 | +736.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | -0.26 | +14.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.04 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и THTA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и THTA
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и THTA
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -31.41% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -30.83% | +30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.73% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -7.51% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 15.68% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и THTA
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.72% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 5.40% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 29.10% | -28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 20.96% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 20.96% | -20.46% |