Сравнение TFLO с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
TFLO и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFLO или SHY.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и SHY
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.18% соответственно.
TFLO
4.69%
0.43%
2.46%
5.29%
2.47%
1.85%
SHY
3.28%
-0.35%
2.78%
4.82%
1.18%
1.18%
Основные характеристики
| TFLO | SHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 16.40 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 66.99 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 17.83 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 207.33 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 1,020.07 | 13.56 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.37% |
| Дневная вол-ть | 0.32% | 1.88% |
| Макс. просадка | -5.01% | -5.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и SHY
И TFLO, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TFLO и SHY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TFLO c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и SHY
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 5.34% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и SHY
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и SHY
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.