PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOSHY
Дох-ть с нач. г.2.60%0.95%
Дох-ть за 1 год5.48%3.97%
Дох-ть за 3 года3.23%0.19%
Дох-ть за 5 лет2.22%0.88%
Дох-ть за 10 лет1.68%0.99%
Коэф-т Шарпа15.301.98
Дневная вол-ть0.36%1.93%
Макс. просадка-5.01%-5.71%
Текущая просадка0.00%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между TFLO и SHY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и SHY

С начала года, TFLO показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.68% против 0.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.76%
1.33%
TFLO
SHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TFLO и SHY

И TFLO, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0059.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5015.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 140.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00140.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 939.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00939.91
SHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHY, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHY, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHY, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.98

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и SHY

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.30, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 1.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и SHY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.30
1.98
TFLO
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и SHY

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SHY в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.29%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.49%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и SHY

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.10%
TFLO
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и SHY

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.11%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.11%
0.47%
TFLO
SHY