PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLO с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

TFLO и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.65% соответственно.

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий TFLO и SHY

И TFLO, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TFLO vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.82

2.48

+11.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

45.26

4.07

+41.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.00

1.52

+9.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.22

4.06

+203.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

736.01

15.56

+720.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.82, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82

2.48

+11.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

0.87

+8.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

1.06

+3.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.29

-0.32

Корреляция

Корреляция между TFLO и SHY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и SHY

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и SHY

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLOSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-5.71%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.89%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-5.71%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-5.71%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.52%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.23%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и SHY

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLOSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.58%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

0.89%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

1.45%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

1.97%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

1.56%

-1.06%