Сравнение TFLO с LQDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB).
TFLO и LQDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. LQDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и LQDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и LQDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.04% |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у LQDB с доходностью -0.11%.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
LQDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и LQDB
И TFLO, и LQDB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFLO vs. LQDB — Ранг доходности на риск
TFLO
LQDB
Сравнение TFLO c LQDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | LQDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | 0.97 | +12.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | 1.34 | +43.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 1.19 | +9.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | 1.81 | +205.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | 5.55 | +730.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | LQDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | 0.97 | +12.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.12 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и LQDB составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и LQDB
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности LQDB в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и LQDB
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки LQDB в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и LQDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | LQDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -21.63% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -2.85% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.70% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -8.17% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.93% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и LQDB
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | LQDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.12% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 2.90% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 5.05% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 6.93% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 6.93% | -6.43% |