PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с LQDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLO с LQDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and LQDB (iShares BBB Rated Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while LQDB is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Both are passively managed. Over the past 5 years, TFLO returned 3.63%/yr vs 0.87%/yr for LQDB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и LQDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у LQDB с доходностью 0.94%.

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%

LQDB

1 день
0.16%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.56%
3 года*
5.71%
5 лет*
0.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLO и LQDB

2026 (YTD)20252024202320222021
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.04%
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		0.94%7.50%2.37%9.60%-15.51%2.35%

Correlation

The correlation between TFLO and LQDB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA
Часто сравнивают с LQDB:
LQDB с LQDLQDB с LQDHLQDB с IAULQDB с HYGVLQDB с SPHYLQDB с ^GSPCLQDB с SCHR

Доходность на риск

TFLO vs. LQDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
LQDB
Ранг доходности на риск LQDB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c LQDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOLQDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.09
1.38

+12.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.86
2.02

+48.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.94

1.24

+12.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

201.22

2.09

+199.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

823.26

6.48

+816.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. LQDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.09, что выше коэффициента Шарпа LQDB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и LQDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOLQDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09

1.38

+12.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.30

0.13

+10.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

5.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.15

+0.83

Просадки

Сравнение просадок TFLO и LQDB

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки LQDB в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и LQDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLOLQDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-21.63%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-2.67%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-5.90%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-21.63%

+21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-7.92%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.86%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и LQDB

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLOLQDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.29%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

3.08%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

4.07%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

6.87%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

6.85%

-6.39%

Сравнение комиссий TFLO и LQDB

И TFLO, и LQDB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и LQDB

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности LQDB в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDB
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF		4.69%4.65%4.46%3.90%4.14%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TFLO and LQDB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDB has higher volatility (1.29%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs LQDB's -21.63%.

On 5-year performance, TFLO leads with 3.63% vs 0.87% for LQDB. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TFLO has performed better with a 3.63% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO and LQDB have the same expense ratio: 0.15% per year.

LQDB has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.90% for TFLO.

TFLO is categorized as Government Bonds, while LQDB is Corporate Bonds. TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while LQDB tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index .

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLO и LQDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор