PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFLO с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TFLO и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.


TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.90%
С начала года
2.04%
1 год
3.94%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.40%

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLO и KSTR


2026 (YTD)20252024202320222021
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
2.04%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.05%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
40.25%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%

Correlation

The correlation between TFLO and KSTR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Доходность на риск

TFLO vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFLOKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+11.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+44.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.34

1.37

+10.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

199.41

4.75

+194.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

766.50

12.14

+754.36

TFLO vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.67, что выше коэффициента Шарпа KSTR равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFLO и KSTR

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и KSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFLOKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-66.46%

+61.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-19.32%

+19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-41.55%

+41.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-66.31%

+66.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.32%

+19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-38.10%

+38.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

7.55%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и KSTR

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.10%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFLOKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

21.06%

-20.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

33.82%

-33.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29%

41.64%

-41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

39.43%

-39.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.45%

38.52%

-38.07%

Сравнение комиссий TFLO и KSTR

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и KSTR

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
3.84%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы


TFLO and KSTR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.06%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, TFLO leads with 3.72% vs -0.29% for KSTR. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TFLO has performed better with a 3.72% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

TFLO has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for KSTR.

TFLO is categorized as Government Bonds, while KSTR is China Equities. TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.89% for KSTR.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLO и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор