Сравнение TFLO с KSTR
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFLO returned 3.72%/yr vs -0.29%/yr for KSTR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.40%
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLO и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.04% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.05% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 40.25% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -2.01% |
Correlation
The correlation between TFLO and KSTR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. KSTR — Ранг доходности на риск
TFLO
KSTR
Сравнение TFLO c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLO | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +44.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.34 | 1.37 | +10.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 199.41 | 4.75 | +194.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 766.50 | 12.14 | +754.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLO и KSTR
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -66.46% | +61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -19.32% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -41.55% | +41.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -66.31% | +66.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.32% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -38.10% | +38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 7.55% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и KSTR
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.10%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 21.06% | -20.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 33.82% | -33.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 41.64% | -41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 39.43% | -39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 38.52% | -38.07% |
Сравнение комиссий TFLO и KSTR
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и KSTR
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.84% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and KSTR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (21.06%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs KSTR's -66.46%.
On 5-year performance, TFLO leads with 3.72% vs -0.29% for KSTR. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TFLO has performed better with a 3.72% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
TFLO has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for KSTR.
TFLO is categorized as Government Bonds, while KSTR is China Equities. TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.89% for KSTR.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор