PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFLO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.27% против 9.83% соответственно.


TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий TFLO и IWM

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TFLO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLOIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.82

1.15

+12.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

45.26

1.70

+43.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.00

1.22

+9.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.22

1.93

+205.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

736.01

7.08

+728.93

TFLO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.82, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TFLOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82

1.15

+12.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

0.15

+9.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

0.43

+4.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.34

+0.62

Корреляция

Корреляция между TFLO и IWM составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и IWM

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и IWM

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


TFLOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-59.05%

+54.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-13.74%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-31.91%

+31.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-41.13%

+40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.33%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-10.83%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.73%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и IWM

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TFLOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

7.36%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

14.48%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

23.18%

-22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

22.54%

-22.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

22.99%

-22.49%