PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFLO с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLO и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 2.27% против -13.82% соответственно.


TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий TFLO и GUSTX

TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TFLO vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLOGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.82

3.18

+10.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

45.26

10.74

+34.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.00

7.08

+3.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.22

20.50

+186.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

736.01

58.55

+677.46

TFLO vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.82, что выше коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TFLOGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82

3.18

+10.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

1.03

+8.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

-0.55

+5.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

-0.44

+1.41

Корреляция

Корреляция между TFLO и GUSTX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и GUSTX

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и GUSTX

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


TFLOGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-79.98%

+74.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.20%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-1.19%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-79.98%

+79.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-77.89%

+77.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-35.61%

+35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.07%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и GUSTX

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TFLOGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.29%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

0.83%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

1.27%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

1.73%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

25.44%

-24.94%