Сравнение TFLO с GUSTX
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, TFLO returned 2.36%/yr vs -13.74%/yr for GUSTX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и GUSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 2.36% против -13.74% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- -13.74%
Сравнение доходности по годам TFLO и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 1.46% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Correlation
The correlation between TFLO and GUSTX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
TFLO
GUSTX
Сравнение TFLO c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +39.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.94 | 7.41 | +6.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.22 | 20.36 | +180.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 823.26 | 57.94 | +765.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09 | 3.34 | +10.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.30 | 1.14 | +9.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 5.20 | -0.54 | +5.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.44 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и GUSTX
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и GUSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -79.98% | +74.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.20% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -1.19% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -1.19% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | -79.98% | +79.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.68% | +77.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -36.05% | +35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и GUSTX
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.34% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.87% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 1.22% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 1.75% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 25.45% | -24.99% |
Сравнение комиссий TFLO и GUSTX
TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и GUSTX
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности GUSTX в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.82% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and GUSTX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GUSTX has higher volatility (0.34%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs GUSTX's -79.98%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и GUSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор