Сравнение TFLO с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLO и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции TFLO превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 2.27% против -13.82% соответственно.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и GUSTX
TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFLO vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
TFLO
GUSTX
Сравнение TFLO c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | 3.18 | +10.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | 10.74 | +34.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 7.08 | +3.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | 20.50 | +186.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | 58.55 | +677.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | 3.18 | +10.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | 1.03 | +8.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | -0.55 | +5.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.44 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и GUSTX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и GUSTX
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и GUSTX
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -79.98% | +74.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.20% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -1.19% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | -79.98% | +79.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -77.89% | +77.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -35.61% | +35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.07% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и GUSTX
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.29% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.83% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 1.27% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 1.73% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 25.44% | -24.94% |