Сравнение TFLO с GGOV
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, TFLO returned 3.97% vs 0.04% for GGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.92%.
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 2.38%
GGOV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLO и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.83% | 2.10% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between TFLO and GGOV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TFLO
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TFLO c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLO | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 201.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 823.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLO и GGOV
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -4.69% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -4.69% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.91% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.56% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 5.26% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 5.26% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 5.26% | -4.80% |
Сравнение комиссий TFLO и GGOV
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и GGOV
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.89% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and GGOV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TFLO leads with 3.97% vs 0.04% for GGOV. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLO has performed better with a 3.97% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TFLO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.00% for GGOV.
TFLO is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор