Сравнение TFLO с GGOV
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares. TFLO is passively managed, while GGOV is actively managed. Over the past year, TFLO returned 3.90% vs -0.31% for GGOV. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.79%.
TFLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 1.96%
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $85.44M | $74.46M | $74.23M |
Сравнение доходности по годам TFLO и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.26% | 2.10% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
Correlation
The correlation between TFLO and GGOV is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TFLO
GGOV
Сравнение TFLO c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLO | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +45.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.63 | 0.99 | +10.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 197.78 | -0.07 | +197.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 738.86 | -0.14 | +739.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLO и GGOV
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -4.69% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -4.69% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.02% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.53% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.15% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и GGOV
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.92% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 3.60% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 5.24% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 5.09% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 5.09% | -4.64% |
Сравнение комиссий TFLO и GGOV
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и GGOV
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.79% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and GGOV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGOV has higher volatility (0.92%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, TFLO leads with 3.90% vs -0.31% for GGOV. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLO has performed better with a 3.90% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TFLO has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for GGOV.
TFLO is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.39% for GGOV.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.59 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор