Сравнение TFJL с QFLR
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 16.86% for QFLR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 3.53%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -0.81% | -3.09% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.53% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between TFJL and QFLR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. QFLR — Ранг доходности на риск
TFJL
QFLR
Сравнение TFJL c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.22 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.27 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и QFLR
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -13.97% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -7.61% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -3.61% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -2.51% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.04% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и QFLR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.65%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.01% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 10.81% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 13.52% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 13.29% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 13.29% | -4.27% |
Сравнение комиссий TFJL и QFLR
TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и QFLR
Ни TFJL, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and QFLR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.01%) compared to TFJL (2.65%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 16.86% vs -2.68% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 16.86% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
TFJL and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор