Сравнение TFJL с FFUT
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -1.74% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
TFJL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.34% | -0.98% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between TFJL and FFUT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. FFUT — Ранг доходности на риск
TFJL
FFUT
Сравнение TFJL c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 4.35 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 14.55 | -14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и FFUT
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -4.33% | -21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -4.33% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -4.33% | -17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -0.96% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 1.29% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и FFUT
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.93% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 8.97% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 11.22% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 11.02% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 11.02% | -2.00% |
Сравнение комиссий TFJL и FFUT
TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и FFUT
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and FFUT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to TFJL (2.05%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -1.74% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for TFJL.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор