Сравнение TFJL с EAPR
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. TFJL is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.68%/yr vs 5.05%/yr for EAPR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.85%.
TFJL
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -1.54%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.97% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | 1.36% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.85% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.80% |
Correlation
The correlation between TFJL and EAPR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between TFJL and EAPR shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. EAPR — Ранг доходности на риск
TFJL
EAPR
Сравнение TFJL c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.77 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.74 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 38.52 | -39.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.83 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.50 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.53 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и EAPR
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -17.65% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -3.02% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -10.24% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -17.65% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -0.93% | -21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -4.06% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.53% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и EAPR
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 1.99%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.68% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 6.30% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 7.26% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 10.09% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 10.02% | -1.00% |
Сравнение комиссий TFJL и EAPR
TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и EAPR
Ни TFJL, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and EAPR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (3.68%) compared to TFJL (1.99%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs EAPR's -17.65%.
On 5-year performance, EAPR leads with 5.05% vs -3.68% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EAPR has performed better with a 5.05% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
TFJL and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.89% for EAPR.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор