Сравнение TFJL с DCMT
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -0.81% | -4.89% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between TFJL and DCMT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.24 |
The correlation between TFJL and DCMT shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. DCMT — Ранг доходности на риск
TFJL
DCMT
Сравнение TFJL c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.85 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.54 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и DCMT
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -15.96% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -15.96% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -9.33% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -3.54% | -11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.51% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и DCMT
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.65%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.79% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 16.87% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 18.76% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 16.01% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 16.01% | -6.99% |
Сравнение комиссий TFJL и DCMT
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и DCMT
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and DCMT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.79%) compared to TFJL (2.65%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -2.68% for TFJL. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for TFJL.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and DoubleLine. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор