PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFJL с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

TFJL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TFJL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFJL и BUFP

2026 (YTD)20252024
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-0.83%-0.81%-1.50%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFJL показывает доходность -0.83%, а BUFP немного ниже – -0.84%.

TFJL

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-5.99%
3 года*
-2.44%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с IEFTFJL с AIOOTFJL с EAPRTFJL с XBAPTFJL с BALT
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий TFJL и BUFP

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

TFJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.25

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.89

-2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.73

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

9.93

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.25

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.05

-1.51

Корреляция

Корреляция между TFJL и BUFP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и BUFP

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TFJL и BUFP

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

TFJLBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-11.98%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.16%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-2.05%

-19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-1.08%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.42%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и BUFP

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.47% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFJLBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.45%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

5.01%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.12%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

9.78%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

9.78%

-0.68%