Сравнение TFJL с BUFP
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. TFJL is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 14.25% for BUFP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 7.02%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -0.81% | -0.16% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 7.02% | 12.92% | 6.30% |
Correlation
The correlation between TFJL and BUFP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
TFJL
BUFP
Сравнение TFJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.25 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 17.60 | -18.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и BUFP
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -11.98% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -4.41% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -0.22% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -0.97% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.81% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и BUFP
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 1.45% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 5.18% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 6.34% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 9.35% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 9.35% | -0.33% |
Сравнение комиссий TFJL и BUFP
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и BUFP
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and BUFP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (2.65%) compared to BUFP (1.45%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 14.25% vs -2.68% for TFJL. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 14.25% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for TFJL.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор