PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFII с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFII с XPO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFII или XPO.

Корреляция

Корреляция между TFII и XPO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFII и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFI International Inc (TFII) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFII:

-0.99

XPO:

-0.04

Коэф-т Сортино

TFII:

-1.28

XPO:

0.37

Коэф-т Омега

TFII:

0.81

XPO:

1.05

Коэф-т Кальмара

TFII:

-0.70

XPO:

0.01

Коэф-т Мартина

TFII:

-1.56

XPO:

0.04

Индекс Язвы

TFII:

24.07%

XPO:

17.41%

Дневная вол-ть

TFII:

39.30%

XPO:

48.07%

Макс. просадка

TFII:

-73.66%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

TFII:

-48.29%

XPO:

-29.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFII:

$6.93B

XPO:

$13.08B

EPS

TFII:

$4.53

XPO:

$3.25

Коэффициент P/E

TFII:

18.23

XPO:

34.16

Коэффициент P/S

TFII:

0.82

XPO:

1.63

Коэффициент P/B

TFII:

2.63

XPO:

8.05

Общая выручка (12 мес.)

TFII:

$8.49B

XPO:

$8.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFII:

$1.22B

XPO:

$906.00M

EBITDA (12 мес.)

TFII:

$1.29B

XPO:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, TFII показывает доходность -38.51%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью -15.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TFII имеют среднегодовую доходность 20.42%, а акции XPO немного впереди с 20.96%.

TFII

С начала года

-38.51%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-42.74%

1 год

-39.11%

5 лет

26.71%

10 лет

20.42%

XPO

С начала года

-15.36%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-27.08%

1 год

-2.98%

5 лет

36.49%

10 лет

20.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFII и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFII
Ранг риск-скорректированной доходности TFII, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFII, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFII, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFII, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFII, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFII, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFII c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFII на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFII и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFII и XPO

Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFII
TFI International Inc		2.06%1.22%1.07%1.16%0.86%1.54%2.38%2.53%2.43%2.02%3.03%2.12%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFII и XPO

Максимальная просадка TFII за все время составила -73.66%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TFII и XPO

Текущая волатильность для TFI International Inc (TFII) составляет 11.69%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что TFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFII и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.96B
1.95B
(TFII) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFII и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TFI International Inc и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20212022202320242025
11.0%
10.6%
(TFII) Валовая рентабельность
(XPO) Валовая рентабельность
TFII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила о валовой прибыли в 216.65M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

TFII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила об операционной прибыли в 114.64M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

TFII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TFI International Inc сообщила о чистой прибыли в 56.03M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.