PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFIAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFIAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TFIAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFIAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		-0.03%6.41%0.12%4.85%-12.11%-2.45%5.24%6.14%-0.67%1.72%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TFIAX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TFIAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 0.72% против 7.28% соответственно.

TFIAX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.43%
3 года*
2.98%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
0.72%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fixed Income Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TIGIXTFIAX с TPLNXTFIAX с TCGAXTFIAX с TSGAXTFIAX с TPIAXTFIAX с TPHAX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий TFIAX и TPDAX

TFIAX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund

Доходность на риск

TFIAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFIAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.18

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.82

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.59

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

13.57

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFIAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFIAX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFIAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.18

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.96

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между TFIAX и TPDAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFIAX и TPDAX

Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.05%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFIAX и TPDAX

Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-22.29%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-7.58%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-17.58%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.62%

-22.29%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.97%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-4.94%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.01%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TFIAX и TPDAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) составляет 1.51%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

4.40%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

9.86%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

12.29%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

10.14%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

9.87%

-5.44%