PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFI с IVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFI (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - TFI is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y), while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, TFI returned 6.58% vs 57.58% for IVES. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TFI charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности TFI и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.

TFI

1 день
0.10%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.58%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFI и IVES

2026 (YTD)2025
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		1.29%5.23%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%

Correlation

The correlation between TFI and IVES is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

TFI vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.25

-1.74

Просадки

Сравнение просадок TFI и IVES

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFIIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-22.64%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-22.64%

+19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.55%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-5.62%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFIIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

25.74%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

25.74%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

25.74%

-20.74%

Сравнение комиссий TFI и IVES

TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и IVES

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.48%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TFI and IVES have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 6.58% for TFI. On fees, TFI is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFI is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

TFI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.33% for IVES.

TFI is categorized as Municipal Bonds, while IVES is Technology Equities. TFI tracks Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y), while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: State Street and Wedbush. Their fees differ too: 0.23% for TFI and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFI и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор