PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

TFI и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFI и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%5.62%-10.17%0.25%5.82%7.41%0.52%5.50%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции TFI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 1.53% против 12.28% соответственно.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий TFI и DIA

TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

TFI vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.76

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.26

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между TFI и DIA составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и DIA

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок TFI и DIA

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-51.87%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-10.79%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-20.76%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-36.70%

+21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-6.94%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-7.17%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.95%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и DIA

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 1.45%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.94%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

9.24%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

16.81%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

14.73%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

17.50%

-12.51%