Сравнение TFAZX с WAVLX
TFAZX (TFA Tactical Income Fund) and WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, TFAZX returned -0.91%/yr vs 2.50%/yr for WAVLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAZX charges 1.97%/yr vs 0.99%/yr for WAVLX.
Доходность
Сравнение доходности TFAZX и WAVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFAZX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у WAVLX с доходностью 2.57%.
TFAZX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
WAVLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам TFAZX и WAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 1.30% | 5.78% | -1.56% | -0.20% | -9.93% | 5.85% | 2.99% | 4.44% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 2.57% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.72% | 8.29% | 4.29% |
Correlation
The correlation between TFAZX and WAVLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between TFAZX and WAVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAZX vs. WAVLX — Ранг доходности на риск
TFAZX
WAVLX
Сравнение TFAZX c WAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAZX | WAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.68 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.94 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFAZX и WAVLX
Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и WAVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAZX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -14.39% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -3.03% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.15% | -5.33% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -14.39% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -0.83% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -2.96% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.74% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAZX и WAVLX
TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAZX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.23% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 3.43% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 4.33% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.62% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 5.30% | +1.64% |
Сравнение комиссий TFAZX и WAVLX
TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии WAVLX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAZX и WAVLX
Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности WAVLX в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 2.14% | 2.16% | 0.00% | 3.05% | 0.97% | 16.23% | 1.04% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.86% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
TFAZX and WAVLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAZX has higher volatility (1.30%) compared to WAVLX (1.23%). In terms of maximum drawdown, TFAZX dropped -17.69% vs WAVLX's -14.39%.
WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFAZX и WAVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор