PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAZX с EGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFAZX (TFA Tactical Income Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, TFAZX returned -0.69%/yr vs 8.66%/yr for EGRIX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TFAZX charges 1.97%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 6.67%.

TFAZX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.05%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.75%
3 года*
2.76%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
—

EGRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.67%
6 месяцев
8.05%
1 год
19.40%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.66%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAZX и EGRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.24%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.67%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%9.27%

Correlation

The correlation between TFAZX and EGRIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.18

The correlation between TFAZX and EGRIX shifts across timeframes, from 0.17 (5 years) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAFXTFAZX с TFAQXTFAZX с AFLIXTFAZX с PUTIXTFAZX с DCAIXTFAZX с DFLEX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с JSOSXEGRIX с AVALXEGRIX с EIDOXEGRIX с AWFEGRIX с QLEIX

Доходность на риск

TFAZX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXEGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
5.63

-4.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
8.01

-5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.53

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

5.92

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

21.41

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

5.63

-4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

2.16

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.32

-1.15

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и EGRIX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и EGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAZXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-14.17%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-3.37%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.15%

-3.37%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-10.18%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-0.08%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-1.84%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и EGRIX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAZXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

3.20%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

3.54%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

4.03%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

3.97%

+2.99%

Сравнение комиссий TFAZX и EGRIX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и EGRIX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EGRIX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.24%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.12%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFAZX and EGRIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAZX has higher volatility (1.06%) compared to EGRIX (0.93%). In terms of maximum drawdown, TFAZX dropped -17.69% vs EGRIX's -14.17%.

EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAZX и EGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор