PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-2.44%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAQXTFAZX с TFAFXTFAZX с PUTIXTFAZX с DFLEXTFAZX с SCFZXTFAZX с AFLIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с SUBFXAPFPX с APFDX

Сравнение комиссий TFAZX и APFPX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

4.93

-4.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

7.15

-5.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.24

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

7.19

-5.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

37.83

-32.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

4.93

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

3.71

-3.61

Корреляция

Корреляция между TFAZX и APFPX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и APFPX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности APFPX в 4.92%

TTM2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и APFPX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-2.10%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-1.73%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-0.09%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-0.25%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.33%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и APFPX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.19%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.86%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

2.64%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

2.75%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

2.75%

+4.28%