PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAQX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAQX с QEVOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAQX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAQX и QEVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-9.57%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		38.56%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 38.56%.

TFAQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.66%
1 год
9.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
0.18%
1 месяц
12.07%
С начала года
38.56%
6 месяцев
52.33%
1 год
30.78%
3 года*
19.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Quantitative Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с PAUIXTFAQX с HFSAXTFAQX с ABRYXTFAQX с CRDBXTFAQX с ABRZX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с PMYRXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX

Сравнение комиссий TFAQX и QEVOX

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

TFAQX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAQX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAQXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.22

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.60

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.47

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

2.18

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAQX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAQXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.22

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между TFAQX и QEVOX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAQX и QEVOX

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности QEVOX в 47.88%

TTM2025202420232022202120202019
TFAQX
TFA Quantitative Fund		11.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.88%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TFAQX и QEVOX

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAQXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-28.47%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-20.43%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-27.40%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-2.96%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-14.19%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

13.76%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAQX и QEVOX

Текущая волатильность для TFA Quantitative Fund (TFAQX) составляет 5.22%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAQXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.69%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

21.92%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

26.15%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

20.09%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

21.70%

-4.32%