PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и TMSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с QRPRXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с ADANXTFAFX с GAAVX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий TFAFX и TMSRX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.41

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.85

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.50

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.91

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.41

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.40

Корреляция

Корреляция между TFAFX и TMSRX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и TMSRX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%.

TTM20252024202320222021202020192018
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и TMSRX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-10.67%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-1.84%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-10.59%

-15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-0.16%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-2.78%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.50%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и TMSRX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

0.00%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

1.44%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

2.09%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

2.79%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

3.31%

+11.19%