Сравнение TFAFX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAFX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAFX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | -4.48% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.
TFAFX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAFX и QSPIX
TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
TFAFX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
TFAFX
QSPIX
Сравнение TFAFX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAFX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.38 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.89 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.25 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAFX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.38 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.19 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TFAFX и QSPIX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAFX и QSPIX
TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.71% | 12.30% | 4.64% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок TFAFX и QSPIX
Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAFX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -41.37% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -7.79% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -17.13% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -0.31% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -9.54% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.70% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAFX и QSPIX
Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAFX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.57% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 6.59% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 10.11% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.95% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.76% | +1.74% |