Сравнение TFAFX с QSPIX
TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) and QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TFAFX returned 7.73%/yr vs 19.12%/yr for QSPIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TFAFX charges 1.96%/yr vs 1.49%/yr for QSPIX.
Доходность
Сравнение доходности TFAFX и QSPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFAFX показывает доходность 8.11%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 13.76%.
TFAFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам TFAFX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 8.11% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 13.76% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -5.38% |
Correlation
The correlation between TFAFX and QSPIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAFX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
TFAFX
QSPIX
Сравнение TFAFX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAFX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.71 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 9.88 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAFX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.21 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TFAFX и QSPIX
Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и QSPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAFX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -41.37% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -5.09% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -9.31% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -17.13% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -9.42% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.91% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAFX и QSPIX
Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеют волатильность 3.07% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAFX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.05% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.21% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 9.62% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.86% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 12.82% | +1.58% |
Сравнение комиссий TFAFX и QSPIX
TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии QSPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAFX и QSPIX
TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.26% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.71% | 12.30% | 4.64% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFAFX and QSPIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAFX has higher volatility (3.07%) compared to QSPIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs QSPIX's -41.37%.
QSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFAFX и QSPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор